У рисковых страховщиков Великобритании произошло наибольшее расформирование резервов за последние 30 лет.

(Перевод статьи из журнала «The Actuary», выпуск 20 июля 2016 | Синтия Чеонг)

Согласно письму, опубликованному Управлением пруденциального контроля (PRA)*, финансовые резервы, расформированные страховщиками в 2015 году, стали наивысшими за последние 30 лет.

В письме, адресованном руководителям страховых компаний Великобритании, говорится, что PRA был проанализирован соответствующий объем резервов на основе нормативных деклараций.

Генеральный страховой директор PRA, Крис Молдер сказал: «Неизбежно поднимается вопрос о том, насколько такое расформирование резервов является устойчивым.»

PRA не выявили ни одного тренда, объясняющего увеличение расформирование резервов, но обозначил ряд возможных причин.

К ним относятся: одноразовые действия страховщиков для очищения избыточных резервов, накопленных на счетах за предыдущие годы; движения по направлению к наилучшей оценки базиса; давление для поддержания определенного уровня рентабельности; ускорение в отчетности и урегулировании претензий, что отражает улучшение в обработке требований.

Регулятор признал, что эти факторы могут ускорить урегулирование претензий, но Молдер добавил: «Мы также ожидаем, что страховые компании понимают, сколько доверия возлагается на эти тенденции – отметим, что не все из них могут дать предполагаемую выгоду.»

PRA также смотрели на то, как фирмы оценивают предполагаемую будущую инфляцию убытков для начисленных резервов. В ряде случаев, было установлено, что предполагаемая будущая инфляция была ниже, чем указано в исторических данных.В крайнем случае, регулятор оценил историческую инфляцию убытков на уровне 5% в год, но для получения начисленных резервов страховщиков необходимо допустить -2%.

«Это говорит о том, что если будущая тенденция будет соответствовать прошлой инфляции, то начисленные резервы должны были бы быть на 25% выше, чем предполагается в настоящий момент,» сказал Молдер.

Он добавил: «Мы ожидаем, что страховые компании учитывают влияние целого ряда инфляционных предположений так, что правление способно понять чувствительность в этой области.»

Регулятор будет продолжать рассматривать данный вопрос. Для синдикатов Ллойда, PRA также выявили некоторые общие тенденции для определенных линий, но Ллойд проведет свой собственный обзор.


*орган финансового управления Великобритании принадлежащий Банку Англии (LC)

Подготовка страховщиков к Solvency II и не только.

(Перевод статьи из «Software – IT», 08 января 2016 г., Компания: FIS)

Давление, которое Solvency II оказывает на оценивание рисков и планирование капитала очевидны: больше информации требуется в сжатые сроки, включая в себя лучший обмен данных и более суровое управление.

Актуарии и риск-менеджера должны уметь отвечать быстро на новые и, иногда, неожиданные запросы. 

Предоставляя больше

Говоря коротко, актуарии и риск-менеджера должны сейчас работать на уровень выше, обрабатывая огромное количество информации, чтобы предоставить больше качественных данных более детально, быстрее, и исходя из ограниченных ресурсов компании, а также при этом всё должно быть более прозрачно и соответствующе упорядоченно.

 Смотря в будущие новые требования отчётности, можно увидеть, что во второй части IFRS 4, предусматривается оценка будущей прибыли по контракт с учетом рисков (*contractual service margin (LC)).

 Облачный сервис

Работа с стохастическими расчетами требует больше вычислительных ресурсов.

Кроме способности быстро обрабатывать модели, как это бывает важно в пик отчетности, облачный сервис предлагает гибкость в использовании ресурсов, что позволяет также управлять затратами.

 Контроль и управление

Информация о рисках более затребована для помощи в принятии бизнес решений, и поэтому надежность данных является критичной.

Одна из разработанных платформ под названием Prophet Data Management, к примеру, предоставляет набор компонентов, которые дают уверенность в качестве, в аудитопригодности результатов, а также возможность автоматизировать трудовые процессы в оговоренных временных рамках. Последние разработки платформы позволяют конечному пользователю преобразовывать актуарные результаты в графические изображения риска. Ожидается, что визуальные отчеты станут более популярными.

 Связность

В США, актуарии в оценивании и проектировании очень часто пользуются разными системами и имеют разные требования к ним. Платформы должны подходит и для оценивания, и для проектирования, а также не ограничиваться страхованием жизни, здоровья и пенсиями и подходит страховикам в нон-лайфе.

 Полная прозрачность

Прозрачность является критическим пунктом поскольку с ростом и усложнением моделей, стает очень важным понимать, что же именно происходит внутри нее. под покрытием.

Так как регулирующие стандарты такие как Solvency II и Принципы Резервирования в США играют важную роль, актуарная модель является сегодня главной в принятии финансовых решений.

Говоря о важности результатов, которые сделаны по актуарным моделям, многие сейчас ожидают полной прозрачности моделей.

 Гибкость

Выше указанная платформа ориентирована на конечного пользователя, её компоненты, разработаны так, чтобы сосуществовать с другими системами. Добавляя улучшающие инструменты к уже существующим системам, команды актуариев и риск-менеджера, как и вся компания, должны быть лучше экипированы, чтобы приспособится к неизбежным изменениям.

Велосипедистам необходимы права и страховка.

Перевод статьи из сайта Сан-Франциско «SFist». Автор: Джек Морзе, 15 августа 2016.

  Кандидат от 7-го округа, журналист газеты «Examiner» вчера опубликовал статью, предлагающую обязать людей в Сан-Франциско получать специальные права, страховку и регистрацию, прежде чем им будет разрешено ездить на велосипеде. Само собой разумеется, данное предложение не было хорошо воспринято — и кандидат уже начал «крутить педали назад».

  «Велосипедисты в Сан-Франциско должны зарегистрировать свой велосипед, получить права и выполнить страхование гражданской ответственности – такие же требования как и  к водителям автомобилей», пишет Джоэл Ингердио.

   «У нас одни дороги и они давно находятся во власти автомобилей. Но поскольку все больше велосипедистов пригородных зон отстаивают свои права для получения собственных полос движения, им нужно приложить некоторые усилия.»

  «Если автомобили и велосипеды будут делить городские дороги,» продолжает Ингердио, «это значит, что ответственность за безопасное сосуществование также должна быть разделена.»

  Он говорит о равной ответственности между велосипедистами и автомобилистами, но ясно, что стороны находиться в неравных условиях. Сложно представить ДТП в котором велосипедист насмерть сбил автомобилиста и оперативно скрылся с места преступления.

  Ингердио быстро перестраивается, когда нужно успокоить сторонников езды на велосипеде, он полностью становится на их сторону. Он дает обещания. Он просто беспокоится о людях как их друг, который повяз в тысячах долларов расходов. Обязательное страхование велосипедов решило бы эти его проблемы.

  Не каждый на это способен, однако Ингердио смог определить легко и без данных, что реальная причина небезопасности улиц для всех, кроме водителей, это люди на велосипедах не имеющие прав.

  Так что, возможно предложение Ингардио были бы бесполезными в случае его «друзей», но, безусловно, «обязательная регистрация велосипеда, права и страхование может предотвратить несчастные случаи, генерируя доход, необходимый для проектирования и создания более безопасных дорог», как он утверждает.

  «Очень жаль, что факты не мешают мистеру Ингардио привлекать необходимое внимание к своей кампании на выборах» говорит Кэссиди. «Еще один факт, который мистер Ингардио упустил из виду, что транспорт является вторым по величине расходов в семьях в Сан-Франциско после жилья. Его предложение о повышении стоимости перевозки домохозяйств является идеей прямо из 1950-х.»

  Если этого было недостаточно, исполнительный директор Сообщество велосипедистов Сан-Франциско, Браян Вайденмар, писал, что Ингардио пытается противопоставить велосипедистов против людей, которые используют другие виды транспорта.

  Возможно, повлияла негативная реакция подавляющего большинства пользователей социальных сетей, так как Ингардио уже начал отказываться от своей собственной колонки. В общем он признал, что его идея была глупой. «Конечно же не каждая идея является хорошей», писал он. «Что касается моей последней статьи, один твит отлично подведет итог: ‘Хорошая мотивация – плохое решение’.»

  Тем временем, смотрите в оба, ведь вокруг так много опасных велосипедистов без прав.

Пять шагов, которые необходимо предпринять страховщикам, чтобы подготовиться к Solvency II

(Перевод статьи из журнала «TheActuary», выпуск 14 октября 2015) Автор: Синтия Чионг

 Компания Accountagility, которая помогает решать бизнес задачи и специализируется на оптимизации бизнес-процессов и операционных целей, озвучила пять мер для решения проблем с которыми сталкиваются компании обрабатывая данные и при работе с финансовой отчетностью.

 В них говорится, что для выполнения Solvency II, страховщики должны быть в состоянии доказать, что их данные надежные, достоверные и под контролем.

 Пять мер:

  1. Решение, какие данные необходимы. Они говорят, что данные являются самым существенным в выполнении Solvency II и компаниям следует принять решение и договориться, как данные будут получены и объединены.
  2. Разработка макета для обработки. Компания Accountagility заявила, что страховщики должны сосредоточиться только на одном из аспектов подготовки Solvency II и добиться отлаженной роботы этого участка. После того как образец работает в малом масштабе, он может быть расширен и воспроизведен в будущем.
  3. Компании также должны записывать какие-либо ручные настройки макета и обеспечить отсутствие лишних приложений в большой репродукции макета. Компания Accountagility заявила, что эти записи должны показывать происхождение любых цифровых данных, чтобы можно их было идентифицировать и выяснить их источник.
  4. Компаниям рекомендуется осуществлять регулярные проверки и при первой же возможности выявлять какие-либо проблемы, которые могут выступать в качестве ранних признаков надвигающегося. Регулярные проверки обеспечат быстрое устранение потенциально сложных ситуаций.
  5. Демонстрация процесса. Для того, чтобы доказать, что система является точной, фирмы должны быть в состоянии проследить процесс «от начала до конца» и получить четкое объяснение каких-либо аномалий.

  Роберт Госен, генеральный директор и основатель Accountagility, сказал: «Часы тикают, приближая дедлайн Solvency II, тем не менее непонимание окружающих необходимости вычислений остается фундаментальной проблемой многих компаний».

 «Прозрачный и отслеживаемый процесс, который поддерживается регулярным тестированием, в конечном счете будет лучшим способом для компаний гарантировать, что они лучше других могут выполнить требования Solvency II в срок».

Резервирование IBNR в будущем

 Гарприт Джохал (Страховой партнер в Deloitte) и Грэм Робертсон (Старший менеджер в Deloitte)

Журнал «THE ACTUARY», Выпуск 3 марта 2016

  Это очень смело делать предсказания о будущем. Мы предусматриваем развитие технологий резервирования. В ближайшие пять лет, мы верим, что резервирование будет:

  • Менее авральным в отчетном периоде. Время будет организовано таким образом, что актуарии смогут больше уделять времени на принятие решений и управление, а не заниматься обработкой данных

  • Способно к более частому обновлению. Активы и пассивы могут быть переоценены на ежедневной основе при помощи ежедневного механизма транзакций

  • Обеспечено достаточным количеством баз данных. Подробные данные будут доступны по многим вопросам, — аналитика по страховым убыткам, резервирование и др.

  • Включать в себя электронные таблицы. Они будут переносить информацию туда и обратно из баз данных вместо того, чтобы быть в автономном режиме

  • Включать методы на основе треугольников. Эти методы все еще будут актуальны во многих случаях и визуализация графиков при этом будет считаться полезным инструментом для анализа и коммуникации

  • Включать методы без треугольников.*(Triangle-free reserving (Примечание от “LC”)) Эти методы станут более распространенными, так как страховщики трансформируют свои устаревшие системы, чтобы обеспечить необходимую детализацию данных

  • Содержать диагностику с визуализацией для лучшего выбора метода и коммуникации. Это ключевые способы сэкономить время, чтобы помочь актуарию выбрать соответствующие методы.

  С развитием технологий многие вещи стают реальными и актуарии, которые занимаются оценкой резервов, должны быть ведущими сторонниками перемен. Мы должны сосредоточиться на получении правильного баланса между автоматизацией процессов экономящей время для ценного анализа и самим обсуждением этой информации. Мы стремимся не к «анализу ради анализа», а к тому, чтобы обеспечивать бизнес лучшей информацией быстрее и качественнее.

  Наиболее успешными актуариями в будущем будут те, кто имеет отличные навыки коммуникации и смогут выработать хорошую проницательность быстрее других.

Микрострахование: показывая потенциал (Перевод статьи из журнала «TheActuary», выпуск 7 апреля 2016)

Джефф Блэйкер, Генри Ян и Имон Келли рассматривают микрострахование и объясняют, почему это является интересной и полезной альтернативой более традиционным видам страхования


   Микрострахование является бюджетной защитой от рисков для людей с низким уровнем доходов, как правило, в развивающихся странах. Оно также известно, как воздействие, включающее в себя, доступное или массовое страхование.

   Наиболее распространенными продуктами являются кредит, здоровье и несчастный случай, инвалидность, похороны, страхование имущества и сельского хозяйства.

   Связующим является цель включить население которые ранее было исключено из страховых рынков и , следовательно, продукты, которые как правило имеют маленький страховой полис, минимальные затраты на администрирование, недостаток или отсутствие андеррайтинга или случаи, исключающие ответственность страховщика.

   Микрострахование обеспечивает важную финансовую услугу по двум причинам. Во-первых, люди с низким доходом, как правило, более уязвимы к риску в связи с видами работ, плохого здоровья, несчастных случаев, погоды и других опасностей. Во-вторых, у них меньше шансов иметь доступ к сети социального обеспечения. Они полагаются на семьи, друзей, сообщества, а иногда и кредиторов, чтобы облегчить страдания и компенсировать финансовые потери, когда необходима помощь.

   Если, скажем, водитель рикши, который является кормильцем семьи попадает в аварию, пострадавший повреждает транспортное средство или получает личный ущерб, то вся его семья может впасть в нищету. Люди с низким уровнем дохода в развивающихся странах имеют пропорционально более высокую степень подверженности риску и выше возможные потери по сравнению с людьми, в развитых странах.

   Микрострахование предоставляет возможность для актуариев применить свои навыки, чтобы оказать положительное влияние на жизнь людей. Это возможность внести свой вклад в социальную ответственность актуарной профессии и «отдать что-то». Это вдохновляет и приятно видеть, когда страхование используется, чтобы помочь изменить жизнь людей и непосредственно защищать людей от часто катастрофического воздействия судьбоносных событий.

   Во время работы на общее благо, вы встречаете людей, которых никогда бы не встретили и посещаете части мира которые вы бы не увидели. Вы работаете в разных ситуациях, познавая из них очень много интересного. Есть также большие интеллектуальные проблемы, которые можно одолеть путем решения проблем и творческого мышления в разных измерениях.

   Полезно быть вынужденным думать вне рамок и бросить вызов существующему положению. Например, продукты микрострахования должны быть разработаны для обеспечения быстрого и легкого урегулирования убытков.

  Это может означать решение вопросов, связанных с данными и доказательствами, необходимыми для оформления претензии, особенностями дизайна продукта что связаны с моральным ущербом и мошенничеством, а также, как иметь дело с клиентами в отдаленных сельских местностях или клиентами, которые, возможно, имеют низкий уровень грамотности.

   Простота в разработке продукта требует сочетания профессиональных навыков, оперативного ноу-хау и сопереживания.

   Объем микрострахования велик и продолжает расти, но до сих пор полностью не реализовал свой потенциал.

   The Munich Re Foundation опубликовал ряд «ландшафтных исследований», в которых изложил показатели защищенности жизни, суммы действующих премий и типы продуктов, доступных во времени и по географическим регионам. Они показывают, что микрострахование достигает почти 265 миллионов человек, с ежегодным ростом клиентов, застрахованных приблизительно 30% застрахованных в Африке и 25% в Азии и Океании.

   Хотя темпы роста впечатляют, инициативы микрострахование смело борется с многими проблемы для достижения масштаба, устойчивости и результативности. Помехи на пути разработки микрострахового рынка варьируются от забот о принятии клиента страхования до сложных вопросов развития рынка. Одной из основных проблем является уровень доверия клиентов страховым услугам. Многие люди с низким уровнем дохода просто не доверяют страхованию, слыша частые рассказы о брокерах и агентах, которые скрываются со страховыми взносами, или о страховых компаниях, которые не платят за претензии, когда кажется, что они должны. Защита прав потребителей и образование клиентов могут помочь.

   Другие люди с низким уровнем доходов не имели дела со страхованием и просто не понимают или не видят причин для этого. С точки зрения предложения страховщики должны видеть экономическое обоснование для инвестиций в этот рынок. Там могут быть высокие расходы по реализации и проблемы, где население было рассредоточено.

   Рост рынка еще раз свидетельствует об обоснованности, как и прибыль, которая получена. Но это не очевидно, какой правильный уровень прибыли, чтобы стремиться к нему. Отсутствие точных и соответствующих данных может создавать проблемы.

   Как вы можете оценить источник данных? Как Вы оцениваете политику без достаточных или достоверных данных? После того, как продукт разработан и установлена цена, как протестировать продукт и убедится, что он надлежащим образом интегрирован и управляется в операциях страховщика? Применение актуарного цикла управления является одним из важнейших навыков и чем-то, что не всегда понимают и применяют.

   Страховщики также могут быть помехой для регуляторной и надзорной структуры, которая пренебрегает этим рынком, даже там, где микрострахование потенциально может применяться к высокому проценту населения. Комплексные диагностические исследования были завершены в более чем 20 странах, чтобы обучить и помочь национальным регуляторам разработать соответствующую правовую базу в своей стране, но предстоит еще пройти долгий путь.

   Так какие нововведения произошли на ринке микрострахованя и какие уроки они преподают для зрелых рынков страхования?

   Mobile phone страхование является одним из примеров инноваций в разработке новых бизнес-моделей. The ‘freemium model’ предоставляет бесплатную страховку скажем, на три месяца на покупку мобильного телефона или другого продукта, или услуги, после чего клиенты платят премию, если они хотят продолжать получать покрытие. Эта модель показывает стремительный рост числа клиентов с низким уровнем дохода застрахованных. В некоторых странах страховые компании работают с новаторами, чтобы открыть эти новые рынки. Те страховщики, которые не адаптируются могут оказаться на обочине, так как их традиционная клиентская база, в конечном счете подрывается более инновационными операторами.

   Нормативные базы в некоторых странах были разработаны с учетом специфики и потребностей людей с низкими доходами. Концепция пропорциональности может быть применена к микрострахованию с точки зрения требований к капиталу для страховщиков. Требования к раскрытию информации о продукте адаптировали для клиентов путем разработки простой концептуальной политики.

Джефф Блэйкер, Генри Ян, Имон Келли